В середине XIX века эмир Бухары Насруллахан задумал построить себе новую загородную резиденцию. Но до начала строительства дворца стоял вопрос, как выбрать самое прохладное место, чтобы летом не страдать от жары. И архитекторы прибегнули к древнему методу – на возможные места постройки принесли разделанные туши баранов. То место, где мясо испортилось последним, и было выбрано для возведения загородной жемчужины Бухары. Однако первый дворец не сохранился до наших дней. Через несколько десятилетий другой эмир Бухары Мир Сайид Алимхан начал здесь строительство нового дворца. По преданию, эмир посвятил дворец своей жене Ситоре. Работы длились несколько лет и резиденция получилась невиданно красивой. Отучившиеся в России бухарские архитекторы сумели соединить в своем творении восточный и западный стили. К сожалению, через некоторое время жена эмира скончалась, но ее имя дало название дворцу.